сряда, 09 септември 2020 г.
Покачването на стойността на индекса VIX показва повишаващо се напрежение сред инвестоторите, причинено от наближаващите президентски избори в САЩ, които ще се проведат на 3 ноември тази година.
VIX показва пазарните очаквания за волатилността в близко бъдеще, изчислена чрез цените на опции на индекса S&P 500. След като волатилността често сигнализира финансов смут и несигурност, VIX е определян и като „показател за инвеститорския страх“.
Индексът се изчислява на база цените на кол и пут опции с различни тегла и падеж до 30 дни. Като цяло VIX нараства по време на финансов стрес и намалява, когато инвеститорите станат по-безучастни и спокойни.